ron币交易所（rom币交易所）

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• 1、什么是VaR方法

什么是VaR方法

交易组合价值每天的变化也服从正态分布，这样可以很容易计算出组合VaR。市场变量的价格变化的期望值为0，即相对于标准差而言，价格变化实际上不大。计算关键：这个方法的关键是要计算出分布的标准差，因为均值已经假设为0，所以这个方法又名方差-协方差法。关键是要计算多个变量组合的方差。

风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。

在金融风险管理领域，计算风险价值（Value at Risk，简称VAR）是至关重要的。VAR的两种计算方法分别为历史模拟法和模型构造法。历史模拟法基于“历史会重演”的假设，通过计算金融变量相隔两天之间的变化率，即今天到明天的涨跌幅度，构建历史情景，并据此计算VAR值。

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